Ngày xưa, chợ Kỳ Lừa hết sức nổi tiếng
"Lạng Sơn có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh"
(1896) Trong đời sống kinh tế, văn hoá của người dân xứ Lạng, chợ Kỳ Lừa chiếm một vị trí quan trọng.
Chợ họp vào ngày mùng 2 và mùng 7 âm lịch, năm ngày một phiên, mỗi tháng họp đều đặn sáu phiên. Mỗi năm có một hội chợ kéo dài 5 ngày từ ngày 22 đến ngày 27 tháng giêng. Chợ Kỳ Lừa được hình thành từ thế kỷ XVII gắn liền với tên tuổi của Đốc trấn Thân Công Tài.
Khi được làm Đốc trấn, Thân Công Tài muốn mở mang trấn lỵ Lạng Sơn thành một đô thị nên đã cho phát rừng mở chợ, lập ra phố chợ Kỳ Lừa, mở rộng thương trường xứ Lạng. Từ thế kỷ XVII, chợ Kỳ Lừa đã được danh nhân Ngô Thì Sỹ tôn vinh là một trong tám cảnh đẹp của lạng Sơn (Trấn danh bát cảnh).
Chợ có cái tên khá lạ: Kỳ Lừa. Một điều ngẫu nhiên thú vị là thành phố Lạng Sơn có đến ba địa danh bắt đầu bằng chữ “Kỳ”: núi Kỳ Cấp, sông Kỳ Cùng và chợ Kỳ Lừa. Giải thích hai chữ Kỳ Lừa cũng là một việc khá khó khăn. “Theo ngôn ngữ Tày, Nùng, thì Kỳ Lừa được phát âm là Khau Lư (Khau Lừ).
Chữ Nôm Tày viết ghép hai chữ Hán là Mã và Khâu, do đó đọc là Kỳ. Chữ Lư thì đúng nghĩa là con Lừa. Nhưng đó là theo âm và nghĩa chữ Hán” (Vũ Ngọc Khánh – Giai thoại xứ Lạng).
Còn truyền thuyết dân gian thì kể rằng khi Thân Công Tài làm Đốc trấn Lạng Sơn có nuôi một đôi lừa rất khôn. Chúng được thả rông, ngày ngày sang núi Kỳ Cấp ăn cỏ, chiều lại bơi qua sông Kỳ Cùng về với chủ ở Đèo Giang (phía nam thành phố ngày nay).
Song từ ngày phát rừng mở chợ thì đôi lừa đi đâu mất không về. Tìm không thấy mà cũng không có dấu hiệu là đã chết. Người ta lấy làm ngạc nhiên gọi là đôi lừa kỳ lạ. Vì thế lấy ngay mấy chữ Kỳ Lừa đặt tên cho chợ luôn!
